Analyzing the Time between Trades with a Gamma Compounded Hazard Model. An Application to LIFFE Bund Future Transactions

1. Person: Hautsch, Nikolaus
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE) 1999
Serien: CoFE Discussion Paper
Schlagworte: Zinsderivat
Handelsvolumen der Börse
Marktmikrostruktur
Mikroökonometrie
Schätzung
Theorie
Deutschland
Statistische Bestandsanalyse
Interest rate derivative
Market microstructure
Theory
Germany
Duration analysis
Online Zugang: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/85231/1/dp99-03.pdf
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