The Markov switching ACD model

1. Person: Hujer, Reinhard
Weitere Personen: Vuletic, Sandra; Kokot, Stefan
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: Goethe-Universität Frankfurt am Main 2002
Serien: Working Paper Series: Finance & Accounting
Schlagworte: Zeitreihenanalyse
Dauer
ARCH-Modell
Markovscher Prozess
Wertpapierhandel
Marktmikrostruktur
Theorie
Time series analysis
Duration
ARCH model
Markov chain
Securities trading
Market microstructure
Theory
Online Zugang: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/76956/1/wp090.pdf
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