The trend is not your friend! Why empirical timing success is determined by the underlying's price characteristics and market efficiency is irrelevant

1. Person: Scholz, Peter
Weitere Personen: Walther, Ursula
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: Frankfurt School of Finance & Management 2011
Serien: CPQF Working Paper Series
Schlagworte: Wertpapieranalyse
Wertpapierhandel
Zeit
Börsenkurs
Effizienzmarktthese
Bootstrap-Verfahren
Simulation
Schätzung
Welt
Financial analysis
Securities trading
Time
Efficient market hypothesis
Bootstrap approach
Simulation
World
Online Zugang: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/55525/1/665568843.pdf
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