Bewertung von Optionen auf unvollständigen Märkten

Paperback;116;148;210;6... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Husmann, Sven
Format: Buch
Sprache: German
Veröffentlicht: Deutscher Universitätsverlag 2002
Beschreibung: Sven Husmann analysiert die Gleichgewichtspreise von Optionen im Rahmen des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und des Time State Preference Model (TSPM) und zeigt auf, wie und warum sich die aus den beiden Konzepten resultierenden Optionspreise voneinander unterscheiden.
Schlagworte: Asset Pricing
Beta
CAPM
Kapitalmarkt
Kapitalmarktheorie
Pricing
Bewertung
Optionen
Economics/Management Science
Online Zugang: Volltext
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