Modeling realized volatility on the Spanish intra-day electricity market

This paper models the realized volatility of the hourly prices from the six sessions of the Spanish intra-day electricity market for the period 2002-2014. Based on the sequential organization of the market, a model in which realized volatility depends on its own past and that of the other sessions i... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Ciarreta, Aitor
Weitere Personen: Zarraga, Ainhoa
Quelle: in Energy economics Vol. 58 (2016), p. 152-163
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Format: Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 2016
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