Effectively hedging the interest rate risk of wide floating-rate coupon spreads

1. Person: Schröder, Thomas
Weitere Personen: Dunbar, Kwamie
Quelle: In Journal of risk management in financial institutions Vol. 4, No. 2 (2010/11), p. 162-179
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Format: Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 2011
Beschreibung: graph. Darst.
Online Zugang: Volltext
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