Investigating nonlinear speculation in cattle, corn, and hog futures markets using logistic smooth transition regression models

1. Person: Röthig, Andreas
Weitere Personen: Chiarella, Carl
Quelle: in The journal of futures markets Vol. 27, No. 8 (2007), p. 719-738
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Format: Artikel
Veröffentlicht: 2007
Online Zugang: Volltext
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