A linearly implicit predictor–corrector scheme for pricing American options using a penalty method approach

1. Person: Khaliq, A.Q.M.
Weitere Personen: Voss, D.A.; Kazmi, S.H.K.
Quelle: in Journal of banking & finance Vol. 30, No. 2 (2006), p. 489-502
Weitere Artikel
Format: Artikel
Veröffentlicht: 2006
Online Zugang: Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions