New tests for stationarity and parity reversion: Evidence on New Zealand real exchange rates

Abstract The present paper discusses the stochastic stationarity of New Zealand exchange rates in light of new time series methods and new tests. The question of whether the real exchange rates have a unit root or are mean reverting is set in the general framework of fractionally integrated models. ... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Wu, Ping
Weitere Personen: Crato, Nuno
Quelle: in Empirical economics : a quarterly journal of the Institute for Advanced Studies Vol. 20 (1995), p. 599-613
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Format: Online-Artikel
Genre: Fractionally integrated models, purchasing power parity, stationarity tests, unit roots, C22, F31
Sprache: English
Veröffentlicht: 1995
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
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Tags: Hinzufügen
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Anmerkung: Copyright: Copyright 1995 Physica-Verlag

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