Small sample bias in conditional sum-of-squares estimators of fractionally integrated ARMA models

Abstract This paper considers estimation of the parameters for the fractionally integrated class of processes known as ARFIMA. We consider the small sample properties of a conditional sum-of-squares estimator that is asymptotically equivalent to MLE. This estimator has the advantage of being relativ... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Chung, Ching-Fan
Weitere Personen: Baillie, Richard T.
Quelle: in Empirical economics : a quarterly journal of the Institute for Advanced Studies Vol. 18 (1993), p. 791-806
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Format: Online-Artikel
Genre: C22
Sprache: English
Veröffentlicht: 1993
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
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Tags: Hinzufügen
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Anmerkung: Copyright: Copyright 1993 Physica-Verlag

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