GENERALIZED DOUBLE PARETO SHRINKAGE

We propose a generalized double Pareto prior for Bayesian shrinkage estimation and inferences in linear models. The prior can be obtained via a scale mixture of Laplace or normal distributions, forming a bridge between the Laplace and Normal-Jeffreys' priors. While it has a spike at zero like the La... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Armagan, Artin
Weitere Personen: Dunson, David B. verfasserin; Lee, Jaeyong verfasserin
Quelle: in Statistica Sinica Vol. 23, No. 1 (2013), p. 119-143
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Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 2013
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
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Anmerkung: Copyright: © 2013 STATISTICA SINICA

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