Estimation of Time Series Parameters in the Presence of Outliers

Outliers in time series can be regarded as being generated by dynamic intervention models at unknown time points. Two special cases, innovational outlier (IO) and additive outlier (AO), are studied in this article. The likelihood ratio criteria for testing the existence of outliers of both types, an... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Chang, Ih
Weitere Personen: Tiao, George C.; Chen, Chung
Quelle: in Technometrics Vol. 30, No. 2 (1988), p. 193-204
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 1988
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: Additive outlier
Innovational outlier
ARIMA model
Intervention
Robust estimate
Online Zugang: Volltext
Volltext
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Anmerkung: Copyright: Copyright 1988 The American Statistical Association and the American Society for Quality Control

Online

Volltext
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Volltext
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions