A Non-Parametric Test for Generalized First-Order Autoregressive Models

We derive a non-parametric test for testing the presence of $V(X_{i},\epsilon _{i})$ in the non-parametric first-order autoregressive model $X_{i+1}=T(X_{i})+V(X_{i},\epsilon _{i})+U(X_{i})\epsilon _{i+1}$ , where the function T(x) is assumed known. The test is constructed as a functional of a basic... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Diebolt, Jean
Quelle: in Scandinavian journal of statistics : SJS : theory and applications Vol. 24, No. 2 (1997), p. 241-259
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Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 1997
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
autoregressive models
functional limiting distribution
goodness-of-fit tests
mixing
non-linear models
non-parametric methods
weak invariance principle
Online Zugang: Volltext
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Anmerkung: Copyright: Copyright 1997 Board of the Foundation of the Scandinavian Journal of Statistics

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