Subjective Stochastic Dominance, Put Writing, and Stock Purchases with Extensions to Option Pricing and Portfolio Composition

Initially an investor has the choice of two risky assets, writing a European put option or buying the underlying share. Under broad conditions a risk averse investor will be subjectively better off writing the put. When homogeneous expectations are invoked, an upper bound for the put premium is obta... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Henin, Claude G.
Weitere Personen: Rentz, William F. verfasserin
Quelle: in Management science : journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences Vol. 31, No. 8 (1985), p. 919-927
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 1985
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
Investments
Stochastic Dominance
Options
Puts
Online Zugang: Volltext
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Anmerkung: Copyright: Copyright 1985 The Institute of Management Sciences

Online

Volltext
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions