Predictability in International Asset Returns: A Reexamination

This paper argues that inferring long-horizon asset return predictability from the properties of vector autoregressive (VAR) models on relatively short spans of data is potentially unreliable. We illustrate the problems that can arise by reexamining the findings of Bekaert and Hodrick (1992), who de... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Neely, Christopher J.
Weitere Personen: Weller, Paul verfasserin
Quelle: in Journal of financial and quantitative analysis : JFQA Vol. 35, No. 4 (2000), p. 601-620
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Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 2000
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
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