The Adaptive Markets Hypothesis: Evidence from the Foreign Exchange Market

We analyze the intertemporal stability of excess returns to technical trading rules in the foreign exchange market by conducting true, out-of-sample tests on previously studied rules. The excess returns of the 1970s and 1980s were genuine and not just the result of data mining. But these profit oppo... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Neely, Christopher J.
Weitere Personen: Weller, Paul A. verfasserin; Ulrich, Joshua M. verfasserin
Quelle: in Journal of financial and quantitative analysis : JFQA Vol. 44, No. 2 (2009), p. 467-488
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Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 2009
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
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Anmerkung: Copyright: Copyright 2009 Michael G. Foster School of Business

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