Numerical Computation of Multivariate Normal and Multivariate-t Probabilities over Convex Regions

A methodology has been developed and Fortran 90 programs have been written to evaluate multivariate normal and multivariate-t integrals over convex regions. The Cholesky transformation is used to transform the integrand into a product of standard normal or spherically symmetric t variables. For any ... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Somerville, Paul N.
Quelle: in Journal of computational and graphical statistics : JCGS : jointly published by the American Statistical Association, the Institute of Mathematical Statistics and the Interface Foundation of North America Vol. 7, No. 4 (1998), p. 529-544
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Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 1998
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
Convex region
Integral equation
Monte Carlo
Multiple comparisons
Multivariate normal integral
Multivariate-t integral
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Anmerkung: Copyright: Copyright 1998 American Statistical Association, Institute of Mathematical Statistics, and Interface Foundation of North America

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