Regime Switches in Interest Rates

We examine the econometric performance of regime-switching models for interest rate data from the United States, Germany, and the United Kingdom. Regime-switching models forecast better out-of-sample than single-regime models, including an affine multifactor model, but do not always match moments ve... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Ang, Andrew
Weitere Personen: Bekaert, Geert verfasserin
Quelle: in Journal of business & economic statistics : JBES : a publication of the American Statistical Association Vol. 20, No. 2 (2002), p. 163-182
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 2002
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
Business cycle
Forecasting
Interest rate
Regime-switching model
Term structure
Online Zugang: Volltext
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Anmerkung: Copyright: Copyright 2002 American Statistical Association

Online

Volltext
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions