The Inverted Fisher Hypothesis: Inflation Forecastability and Asset Substitution

This paper examines the implications of inflation persistence for the inverted Fisher hypothesis that nominal interest rates do not adjust to inflation because of a high degree of substitutability between money and bonds. It is emphasized that the substitutability between nominal assets and capital ... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Choi, Woon Gyu
Quelle: in IMF staff papers : a quarterly journal of the IMF Vol. 49, No. 2 (2002), p. 212-241
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Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 2002
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
C51
E43
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Anmerkung: Copyright: Copyright 2002 International Monetary Fund

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