Convergence Properties of the Likelihood of Computed Dynamic Models

This paper studies the econometrics of computed dynamic models. Since these models generally lack a closed-form solution, their policy functions are approximated by numerical methods. Hence, the researcher can only evaluate an approximated likelihood associated with the approximated policy function ... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Fernández-Villaverde, Jesús
Weitere Personen: Rubio-Ramírez, Juan F. verfasserin; Santos, Manuel S. verfasserin
Quelle: in Econometrica : journal of the Econometric Society, an international society for the advancement of economic theory in its relation to statistics and mathematics Vol. 74, No. 1 (2006), p. 93-119
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Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 2006
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
Dynamic economic models
Convergence
Computation
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Anmerkung: Copyright: Copyright 2006 Econometric Society

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