Exact Tests and Confidence sets in Linear Regressions with Autocorrelated Errors

This paper proposes a general method to build exact tests and confidence sets in linear regressions with first-order autoregressive Gaussian disturbances. Because of a nuisance parameter problem, we argue that generalized bounds tests and conservative confidence sets provide natural inference proced... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Dufour, Jean-Marie
Quelle: in Econometrica Vol. 58, No. 2 (1990), p. 475-494
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Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 1990
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: Autocorrelation
bounds test
conservative confidence set
exact test
first-order autoregressive process
linear regression
nuisance parameter
projection method
union-intersection method
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Anmerkung: Copyright: Copyright 1990 Econometric Society

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