Consistent Deconvolution in Density Estimation

Suppose we have n observations from X = Y + Z, where Z is a noise component with known distribution, and Y has an unknown density f. When the characteristic function of Z is nonzero almost everywhere, we show that it is possible to construct a density estimate fnsuch that for all f, limn→ ∞E∫ ... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Devroye, Luc
Quelle: in The Canadian journal of statistics : official publication of the Statistical Society of Canada Vol. 17, No. 2 (1989), p. 235-239
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Format: Online-Artikel
Sprache: English
Veröffentlicht: 1989
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
Density estimation
Deconvolution
Random noise
Signal detection
Convergence
Consistency
Characteristic function
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Anmerkung: Copyright: Copyright 1989 Statistical Society of Canada / Société Statistique du Canada

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