Correlations in Emerging Market Bonds: The Role of Local and Global Factors

This paper examines the comovement in emerging market bond returns and disentangles the influence of external and domestic factors. The conceptual framework, set in the context of asset allocation, allows us to describe the channels through which shocks originating in a particular emerging or mature... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Hamann, A. Javier
Weitere Personen: Bunda, Irina; Lall, Subir
Format: E-Buch
Sprache: English
Veröffentlicht: Washington, D.C. International Monetary Fund 2010, 2010
Beschreibung: 27 p.
Serien: IMF Working Papers; Working Paper
Schlagworte: Comovement
Bond Returns
Correlation
Bonds
Contagion
Bond
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