Time-Varying Thresholds: An Application to Purchasing Power Parity

This paper introduces a time-varying threshold autoregressive model (TVTAR), which is used to examine the persistence of deviations from PPP. We find support for the stationary TVTAR against the unit root hypothesis; however, for some developing countries, we do not reject the TVTAR with a unit root... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Leon, Gene L.
Weitere Personen: Najarian, Serineh
Format: E-Buch
Sprache: English
Veröffentlicht: Washington, D.C. International Monetary Fund 2003, 2003
Beschreibung: 33 p.
Serien: IMF Working Papers; Working Paper
Schlagworte: Nonlinearity
Exchange Rates
Asymmetry
Exchange Rate
Real Exchange Rate
Statistics
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