Sovereign CDS Spreads in Europe: The Role of Global Risk Aversion, Economic Fundamentals, Liquidity, and Spillovers

By analysing data from January 2007 to December 2012 in a panel GLS error correction framework we find that European countries' sovereign CDS spreads are largely driven by global investor sentiment, macroeconomic fundamentals and liquidity conditions in the CDS market. But the relative importance of... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Heinz, Frigyes F.
Weitere Personen: Sun, Yan
Format: E-Buch
Sprache: English
Veröffentlicht: Washington, D.C. International Monetary Fund 2014, 2014
Beschreibung: 77 p.
Serien: IMF Working Papers; Working Paper
Schlagworte: Debt Threshold
Current Account
Asset Pricing
CDS Spreads
Cesee Countries
Current Account Balance
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