Asymptotic Chaos Expansions in Finance: Theory and Practice

Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface. In principle, they are well suited for pricing and hedging vanilla and exotic options, for relative value strategies or for ... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Nicolay, David
Weitere Körperschaften: SpringerLink (Online service)
Weitere Personen: SpringerLink (Online service)
Format: E-Buch
Sprache: English
Veröffentlicht: London Springer London 2014, 2014
Beschreibung: XXII, 491 p. 34 illus., 26 illus. in color online resource
Ausgabe: 1st ed. 2014
Serien: Springer Finance Lecture Notes
Schlagworte: Distribution (Probability theory
Mathematical Modeling and Industrial Mathematics
Finance
Differential equations, partial
Probability Theory and Stochastic Processes
Partial Differential Equations
Numerical analysis
Numerical Analysis
Quantitative Finance
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