Optimal Portfolios with Stochastic Interest Rates and Defaultable Assets

This thesis summarizes most of my recent research in the field of portfolio optimization. The main topics which I have addressed are portfolio problems with stochastic interest rates and portfolio problems with defaultable assets. The starting point for my research was the paper "A stochastic contro... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Kraft, Holger
Weitere Körperschaften: SpringerLink (Online service)
Weitere Personen: SpringerLink (Online service)
Format: E-Buch
Sprache: English
Veröffentlicht: Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2004, 2004
Beschreibung: X, 174 p online resource
Ausgabe: 1st ed. 2004
Serien: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Schlagworte: Finance
Economics, Mathematical 
Finance, general
Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics
Macroeconomics
Economic theory
Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods
Quantitative Finance
Online Zugang: Volltext
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