Robustness in Statistical Forecasting

Traditional procedures in the statistical forecasting of time series, which are proved to be optimal under the hypothetical model, are often not robust under relatively small distortions (misspecification, outliers, missing values, etc.), leading to actual forecast risks (mean square errors of predi... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Kharin, Yuriy
Weitere Körperschaften: SpringerLink (Online service)
Weitere Personen: SpringerLink (Online service)
Format: E-Buch
Sprache: English
Veröffentlicht: Cham Springer International Publishing 2013, 2013
Beschreibung: XVI, 356 p. 47 illus online resource
Ausgabe: 1st ed. 2013
Schlagworte: Mathematical statistics
Mathematical and Computational Engineering
Distribution (Probability theory
Probability Theory and Stochastic Processes
Engineering mathematics
Statistical Theory and Methods
Statistics
Statistics for Engineering, Physics, Computer Science, Chemistry and Earth Sciences
Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance
Online Zugang: Volltext
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online

Volltext
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions