Introductory Lectures on Fluctuations of Lévy Processes with Applications

Lévy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their mathematical significance is justified by their application in many areas of classical and modern stochastic models including... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Kyprianou, Andreas E.
Weitere Körperschaften: SpringerLink (Online service)
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Format: E-Buch
Sprache: English
Veröffentlicht: Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2006, 2006
Beschreibung: XIII, 378 p. 22 illus online resource
Ausgabe: 1st ed. 2006
Serien: Universitext
Schlagworte: Probability Theory and Stochastic Processes
Mathematical analysis
Economics, Mathematical 
Analysis (Mathematics)
Quantitative Finance
Probabilities
Analysis
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