Martingale Methods in Financial Modelling

In the 2nd edition, some sections of the former Part I are omitted for better readability, and a brand new chapter is devoted to volatility risk. In the 3rd printing of the 2nd edition, the second Chapter on discrete-time markets has been extensively revised. Proofs of several results are simplified... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Musiela, Marek
Weitere Körperschaften: SpringerLink (Online service)
Weitere Personen: Rutkowski, Marek [author]
Format: E-Buch
Sprache: English
Veröffentlicht: Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2005, 2005
Beschreibung: XVI, 638 p online resource
Ausgabe: 2nd ed. 2005
Serien: Stochastic Modelling and Applied Probability
Schlagworte: Finance
Public finance
Probability Theory and Stochastic Processes
Public Economics
Economics, Mathematical 
Statistics 
Finance, general
Econometrics
Econometrics
Quantitative Finance
Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance
Probabilities
Online Zugang: Volltext
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