Evaluation of Dual Long Memory Properties with Emphasizing the Skewed and Fat-Tail Distribution: Evidence from Tehran Stock Exchange

This paper investigates the presence of long memory in the Tehran stock market, using the ARFIMA, GPH, GSP and FIGARCH models. The data set consists of daily returns, and long memory tests are carried out both for the returns and volatilities of TEPIX series. Results of the GPH, GSP and ARFIMA model... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Mohammad Donyaei verfasserin
Weitere Personen: Alireza Daliri verfasserin; Kashi Mansoor verfasserin; Mohammad Javad Mohagheghnia verfasserin
Quelle: In Muṭāli̒āt-i Mudīriyyat-i Ṣan̒atī (01.01.2015)
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Format: Online-Artikel
Sprache: Persian
Veröffentlicht: 2015
Beschreibung: Online-Ressource
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