Treffer 1 - 16 von 16 für Suche: 'Taras Bodnar', Suchdauer: 0.19s
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von BODNAR, TARAS in Scandinavian journal of statistics : SJS : theory and applications Vol. 38, No. 2 (2011), p. 311-331
...23015496 23015496 ger GBVCP eng BODNAR, TARAS On the Product of Inverse Wishart and Normal...
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      von Bodnar, Taras in The European journal of finance Vol. 15, No. 3-4 (2009), p. 317-336
      ... efficient frontier Bodnar, Taras Schmid, Wolfgang in The European journal of finance Abingdon, Oxon...
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        von Bodnar, Taras in The European journal of finance Vol. 15, No. 3 (2009), p. 317-336
        ... efficient frontier Bodnar, Taras Schmid, Wolfgang in The European journal of finance Abingdon, Oxon...
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          von Bodnar, Olha in Wirtschafts- und sozialstatistisches Archiv : ASTA : eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen Gesellschaft Vol. 93, No. 3 (2009), p. 295-306
          ... procedure for the mean–variance efficient frontier with estimated parameters Bodnar, Olha Bodnar, Taras in...
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            von Bodnar, Taras in Journal of empirical finance Vol. 36 (2016), p. 41
            ... the goodness-of-fit and out-of-sample forecasts of the multiplicative error model. Bodnar, Taras...
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              von Bodnar, Taras in Annals of the Institute of Statistical Mathematics : AISM Vol. 69, No. 1 (2017), p. 215-230
              ... of correlation coefficients and compare their powers in computer simulations. Bodnar, Taras Dickhaus...
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                von Bodnar, Olha in Sankhyā : the Indian journal of statistics Vol. 76, No. 2 (2014), p. 219-256
                ... study and applied to monitoring volatilities on financial markets. research-article Bodnar, Taras...
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                  von Bodnar, Taras in Metrika : international journal for theoretical and applied statistics Vol. 76, No. 6 (2013), p. 847-855
                  ... the covariance matrix based on a single observation Bodnar, Taras Gupta, Arjun K. in Metrika...
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                    von Bodnar, Taras in The European journal of finance Vol. 21, No. 13 (2015), p. 1176-19
                    ... included in the Dow Jones index. Bodnar, Taras Gupta, Arjun K in The European journal of finance Abingdon...
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                      von Bodnar, Taras in Metrika : international journal for theoretical and applied statistics Vol. 76, No. 8 (2013), p. 1105-1134
                      ... portfolios for dependent data Bodnar, Taras Schmid, Wolfgang Zabolotskyy, Taras in Metrika : international...
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                        von Bodnar, Taras in European journal of operational research : EJOR Vol. 229, No. 3 (2013), p. 637-644
                        ... quadratic optimization problems commonly used in portfolio theory Bodnar, Taras Parolya, Nestor Schmid...
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                          von Bodnar, Taras in European journal of operational research : EJOR Vol. 256, No. 1 (2017), p. 292-307
                          ... an international portfolio is provided. Bodnar, Taras Mazur, Stepan Okhrin, Yarema in European...
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                            von Bodnar, Taras in European journal of operational research : EJOR (2016)
                            ... estimation of the global minimum variance portfolio Bodnar, Taras Mazur, Stepan Okhrin, Yarema in European...
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                              von Bodnar, Taras in Annals of operations research Vol. 229, No. 1 (2015), p. 121-158
                              ... with existing multi-period portfolio allocation methods on real data. Bodnar, Taras Parolya, Nestor...
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                                von Gupta, Arjun K. Veröffentlicht 2013
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                                E-Buch
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